Trading Quantitatif
Réf. 118003
En une vingtaine d’heures, vous découvrirez comment modéliser les objets fondamentaux des marchés financiers et explorerez en détail les principaux composants des systèmes de trading électronique.
- Durée : 4 semaines
- Effort : 24 heures
- Rythme: ~6 heures/semaine
- Langues: Français
Ce que vous allez apprendre
À la fin de ce cours, vous saurez :
- Identifier comment l’interaction des fournisseurs et des consommateurs de liquidité rend possible les échanges, tout en assurant le caractère aléatoire des prix.
- Examiner des cas où l’on sait prédire, en un certain sens, les prix de certains portefeuilles d’actifs financiers.
Ces compétences sont centrales pour quiconque souhaite accéder à un rôle de “front office”, ou souhaite monter en puissance dans un tel rôle. Elle seront de plus utiles à tous ceux qui sont curieux du fonctionnement des marchés financiers.
Description
Ce Mooc a pour objectif d’aborder les points suivants :
- Notions de Trading électronique et de microstructures des marchés
- Modélisation et prédiction des prix de marché
- Conception d’un système de trading
- Exécutions sur le marché
Une alternance de vidéos pédagogiques (conçues sur lightboard), de lectures requises et additionnelles et d’exercices de mise en pratique, rythmera la progression pédagogique de ce Mooc.
A l’issu de ce Mooc, vous saurez expliquer, comment la modélisation mathématique permet de trouver un cadre dans lequel on peut comprendre ce que sont les marchés financiers, ce qu'est la formation des prix, ce que sont les arbitrages, et comment un investisseur peut exploiter au mieux ses prédictions sur le marché.
Format
Ce Mooc comprend des vidéos de cours, des lectures requises, des exercices (travaux dirigés ou TD en auto-correction), des lectures additionnelles, des exercices dont les réponses sont à partager sur des forums de discussion dédiés et bien entendu, des questions formatives et évaluatives.
Ce Mooc sera ouvert sur 2 mois afin que celles et ceux qui n'ont pas pu suivre la progression d'ouverture des chapitres durant les 4 premières semaines de son ouverture aient le temps de consulter toutes les ressources et de valider le Mooc.
Prérequis
Pour suivre ce Mooc, il est essentiel d'avoir des acquis en mathématiques. Plus particulièrement, en probabilités et calcul stochastique et d'avoir des notions d'équations aux dérivées partielles.
De plus, il est important de connaitre les langages de programmation Python et C++.
Evaluation et Certification
L'évaluation du cours se structure de la sorte :
Les questions formatives de chapitre comptent pour 50% de la note globale.
Les questions de l'évaluation finale comptent pour 50% de la note globale.
Pour obtenir le badge de réussite du Mooc, il faut avoir obtenu un taux de 60% de réussite à la note globale.
Plan de cours
Chapitre 1 : Trading électronique et microstructures des marchés
- 1.1 : Carnet d'ordre : propriétés statiques et dynamiques
- 1.2 : Fournisseurs et consommateurs de liquidité : écosystème du marché
- 1.3 : Nature aléatoire des prix : retour à la moyenne vs momentum
Chapitre 2 : Modélisation et prédiction des prix du marché
- 2.1 : Alpha et Beta : prédictibilité et imperfectiond de marché
- 2.2 : Techniques de prédictions : régressions linéaires et non-linéaires, machine learning et feature selection
Chapitre 3 : Conception d’un système de trading (1)
- 3.1 : Conception générale, agrégation des alphas, construction de portefeuille
- 3.2 : Optimisation de portefeuille robuste
Chapitre 4 : Conception d’un système de trading (2)
- 4.1 Exécution optimale
- 4.2 Thèmes avancés en exécution optimale
Équipe pédagogique
Cora BECK
Catégories
Directrice des Pédagogies Digitales, Département Innovation & Pédagogies Digitales du Pôle Léonard de Vinci.
Marie-Paule Jiccio
Catégories
Ingénieure pédagogique multimédia au Pôle Léonard de Vinci, Cheffe de projet
Benjamin Hoareau
Catégories
Technicien audiovisuel au Pôle Léonard de Vinci – Production et post-production audiovisuelle
Établissements
Partenaire
De Vinci Junior
Junior Entreprise du Pôle Léonard de Vinci - Motion design et montage des vidéos
De Vinci Innovation Center
Licence
Licence pour le contenu du cours
Tous droits réservés
"Tous droits réservés" est une formalité du droit d'auteur indiquant que le détenteur du droit d'auteur se réserve, ou détient pour son propre usage, tous les droits prévus par la loi sur le droit d'auteur.
Licence pour le contenu créé par les participants du cours
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions
Vous êtes autorisé à :
- Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats
- Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel
Selon les conditions suivantes :
- Attribution — Vous devez créditer l'oeuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'oeuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son oeuvre.
- Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette oeuvre, tout ou partie du matériel la composant.
- Partage dans les Mêmes Conditions — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'oeuvre originale, vous devez diffuser l'oeuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'oeuvre originale a été diffusée.