Modèles de durée
- Duration: 8 weeks
- Effort: 24 hours
- Pace: ~3 hours/week
What you will learn
At the end of this course, you will be able to:
- Les grands principes de construction des estimateurs les plus classiques utilisés pour estimer la distribution dans la durée
- Adapter ces principes à des situations au moins standard qui peuvent se rencontrer dans de tels jeux de données,
- Enfin vous serez sensibilisés aux principaux réflexes méthodologiques que l'on doit avoir en pratique.
Description
Dans ce cours, on s'intéressera de façon plus privilégiée aux applications à l'actuariat de ce genre de modèle sans pour autant que ce domaine d'application soit exclusif, on s'intéressera notamment à l'étude de la mortalité et à ses applications en assurance vie en terminant par une introduction à l'évolution de la durée de vie à travers les générations. Et la théorie développée dans ce courant trouve également de nombreuses applications par exemple en biostatistique ou encore en fiabilité.
L'enjeu c'est de saisir les spécificités des modèles de durée et de proposer des techniques qui permettent de répondre aux multiples problèmes qu'ils posent. Le plus connu étant celui des observations incomplètes, on utilise le terme d'observation censurée, des observations incomplètes qui apparaissent du fait de la structure temporelle sous-jacente.
Format
Le cours est sur 8 semaines, chaque semaine comporte plusieurs vidéos. Des QCM sont proposés afin de s'évaluer et d'améliorer sa compréhension du cours.
Prerequisites
Des connaissances associées à un premier cours de statistique mathématique et de probabilités sont nécessaires.
Assessment and certification
Auto-évaluation par QCM.
Course plan
- Semaine 0 : Introduction
- Semaine 1 : Concepts et spécificités de l'analyse de survie
- Semaine 2 : Phénomènes de censure et de troncature
- Semaine 3 : Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier : Construction
- Semaine 4 : Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier : Propriétés
- Semaine 5 : Table de mortalité et lissage
- Semaine 6 : Lissage et estimation paramétrique 1/3
- Semaine 7 : Estimation paramétrique 2/3
- Semaine 8 : Estimation paramétrique 3/3 et perspectives
Course runs
Archived
- From Oct. 9, 2017 to Dec. 4, 2017
- From Oct. 11, 2018 to Dec. 1, 2018
- From Oct. 15, 2019 to Feb. 16, 2020
- From Oct. 15, 2020 to Feb. 20, 2021
- From Oct. 18, 2021 to Feb. 19, 2022
Course team
Olivier Lopez
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