Les inscriptions sont closes
  • Fin d'inscription
  • Inscription close
  • Début du Cours
  • 18 avr 2017
  • Fin du cours
  • 19 jui 2017
  • Effort estimé
  • 3 h/semaine
  • Langue
  • Français

À propos du cours

Dans ce cours, on s'intéressera de façon plus privilégiée aux applications à l'actuariat de ce genre de modèle sans pour autant que ce domaine d'application soit exclusif, on s'intéressera notamment à l'étude de la mortalité et à ses applications en assurance vie en terminant par une introduction à l'évolution de la durée de vie à travers les générations. Et la théorie développée dans ce courant trouve également de nombreuses applications par exemple en biostatistique ou encore en fiabilité.

L'enjeu c'est de saisir les spécificités des modèles de durée et de proposer des techniques qui permettent de répondre aux multiples problèmes qu'ils posent. Le plus connu étant celui des observations incomplètes, on utilise le terme d'observation censurée, des observations incomplètes qui apparaissent du fait de la structure temporelle sous-jacente.

À l'issue de ce cours vous aurez assimilé les grands principes de construction des estimateurs les plus classiques utilisés pour estimer la distribution dans la durée. Vous serez également capable de les adapter à des situations au moins standard qui peuvent se rencontrer dans de tels jeux de données, et enfin vous serez sensibilisés aux principaux réflexes méthodologiques que l'on doit avoir en pratique. Je vous dis donc à bientôt pour vous présenter plus en détail ces modèles de durée.

Format

Le cours est sur 8 semaines, chaque semaine comporte plusieurs vidéos. Des QCM sont proposés afin de s'évaluer et d'améliorer sa compréhension du cours.

Prérequis

Des connaissances associées à un premier cours de statistique mathématique et de probabilités sont nécessaires.

L'enseignant

Olivier Lopez

Olivier Lopez est Professeur de mathématiques appliqués (statistique) à l'Université Pierre et Marie Curie, affilié au Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée, et Directeur de l'ISUP. Il enseigne également à l'ENSAE ParisTech après y avoir été Professeur en charge de la voie Actuariat de 2013 à 2015. Par ailleurs, il est membre agrégé de l'Institut des Actuaires.

Plan du cours

  • Semaine 0 : Introduction
  • Semaine 1 : Concepts et spécificités de l'analyse de survie
  • Semaine 2 : Phénomènes de censure et de troncature
  • Semaine 3 : Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier : Construction
  • Semaine 4 : Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier : Propriétés
  • Semaine 5 : Table de mortalité et lissage
  • Semaine 6 : Lissage et estimation paramétrique 1/3
  • Semaine 7 : Estimation paramétrique 2/3
  • Semaine 8 : Estimation paramétrique 3/3 et perspectives

Lectures recommandées

  • Delwarde, A., Denuit, M. (2006) Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives, Paris, Ed. Economica.
  • Kalbfleisch, J.D., Prentice, R.L. (2002) The statistical analysis of failure time data, Second Ed. New-York, Wiley.
  • Planchet, F., Thérond, P. (2011) Modélisation statistique des phénomènes de durée, applications actuarielles, Paris,Ed. Economica.

Évaluation

Auto-évaluation par QCM.

Conditions d'utilisation

Conditions d’utilisation du contenu du cours

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification

Cette licence est la plus restrictive des six licences principales, n’autorisant les autres qu’à télécharger vos œuvres et à les partager tant qu’on vous crédite en citant votre nom, mais on ne peut les modifier de quelque façon que ce soit ni les utiliser à des fins commerciales.

Conditions d’utilisation des contenus produits par les participants

Droits réservés

Licence restrictive : la production relève de la propriété intellectuelle de son auteur et ne peut donc pas être réutilisée.