• End of Registration
  • dec 01 2020
  • Classes Start
  • oct 19 2020
  • Classes End
  • jan 18 2021
  • Estimated Effort
  • 3 h/week
  • Language
  • French

À propos du cours

L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), l'une des 3 écoles du Pôle Léonard de Vinci a lancé la 1ère session de ce MOOC en 2015 et l’a aussitôt intégré au cursus de ses élèves ingénieurs.
Analysant les changements de l’environnement bancaire, suite aux crises majeures survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), ce Mooc expose le contexte économique et réglementaire des établissements de crédit et détaille les concepts et outils de gestion des risques de crédit.
Ce Mooc, divisé en 9 chapitres, met à disposition des participants des outils théoriques et une mise en œuvre pratique des concepts et fondamentaux de la gestion des risque de crédit dans la banque. Il présente un état de l’art des instruments et méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques.
Nous y décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit. Nous abordons les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous étudions les outils et les techniques dont la banque dispose pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

Format

Le cours s’étend sur 9 semaines et propose :
• Des séquences vidéos synthétiques (environ 30 minutes par semaine) ;
• Des questionnaires à choix multiples afin de vérifier votre compréhension du cours à la fin de chaque chapitre ;
• Un forum, favorisant l’émulation autour de notions traitées dans le cours et qui sera animé par l’équipe de l’ESILV / Pôle Léonard de Vinci.
• Les participants qui le souhaitent pourront passer un examen afin obtenir un Certificat de l'ESILV / Pôle Léonard de Vinci.

Prérequis

Ce cours s’adresse aux étudiants en finance, en économie, aux professionnels du secteur financier (risk managers, front-office, directions financières …) et à tous les auditeurs simplement curieux. Les pré-requis sont d'avoir des connaissances de base en probabilités.

Les enseignants (ou) Équipe pédagogique

Ce cours est dispensé par Vivien Brunel, enseignant-chercheur à l’ESILV et professionnel du secteur bancaire.

Vivien Brunel

Vivien Brunel, enseignant-chercheur à l’ESILV /Pôle Léonard de Vinci est le concepteur de ce MOOC. Il possède plus de quinze ans d'expérience dans l'industrie bancaire.

Plan du cours

Dans ce Mooc, nous décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structures de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit.

Nous étudions également les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous abordons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

  • Semaine 0 / Introduction
  • Semaine 1 / Chapitre 1 : Description de l’activité d’une banque
  • Semaine 2 / Chapitre 2 : Description des instruments de financement
  • Semaine 3 / Chapitre 3 : La modélisation du défaut
  • Semaine 4 / Chapitre 4 : Les dérivés de crédit (CDS)
  • Semaine 5 / Chapitre 5 et 6 : CDO et titrisation - le risque de contrepartie
  • Semaine 6 / Chapitre 7 : Prêts de la banque de détail
  • Semaine 7 / Chapitre 8 : Modèles de portefeuille
  • Semaine 8 / Chapitre 9 : Cadre prudentiel et comptable
  • Semaine 9 / Conclusion - Ressources additionnelles

Évaluation

Des quizz d'auto-évaluation des connaissances seront proposés à la fin de chaque chapîtres afin de vérifier l'acquisition des connaissances de chacun au cours des semaines. Dès cette nouvelle session, les participants qui le souhaitent pourront passer un examen afin obtenir un Certificat de l'ESILV / Pôle Léonard de Vinci.

Conditions d'utilisation

Conditions d’utilisation du contenu du cours

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions

Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, et adapter votre œuvre à des fins non commerciales tant qu’on vous crédite en citant votre nom et que les nouvelles œuvres sont diffusées selon les mêmes conditions.