• Fin d'inscription
  • 08 déc 2017
  • Début du Cours
  • 25 sep 2017
  • Fin du cours
  • 26 déc 2017
  • Effort estimé
  • 3h/semaine h/semaine
  • Langue
  • Français

À propos du cours

L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) a lancé son premier MOOC en 2015 et l’a aussitôt intégré au cursus de ses élèves ingénieurs. Ce MOOC s’intègre parfaitement au paysage des enseignements de l’école, mettant à disposition des élèves des outils théoriques et une mise en œuvre pratique des concepts et fondamentaux de la gestion des risque de crédit dans la banque. Ce MOOC présente un état de l’art sur les instruments et les méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques. Analysant les changements de l’environnement bancaire suite aux crises majeures survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), ce cours expose le contexte économique et réglementaire des établissements de crédit et détaille les concepts et outils de gestion des risques de crédit. Ce MOOC est divisé en huit chapitres. Nous y décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit. Nous décrivons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous décrivons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

Format

Le cours s’étend sur 8 semaines et propose : • des séquences vidéos synthétiques (environ 30 minutes par semaine) ; • des questionnaires à choix multiples afin de vérifier votre compréhension du cours à la fin de chaque semaine ; • un forum, favorisant l’émulation autour de notions traitées dans le cours et qui sera animé par l’équipe de l’ESILV.

Prérequis

Ce cours s’adresse aux étudiants en finance, en économie, aux professionnels du secteur financier (risk managers, front-office, directions financières…) et à tous les auditeurs simplement curieux. Les pré-requis sont des connaissances de base en probabilités.

Les enseignants (ou) Équipe pédagogique

Ce cours est dispensé par Vivien Brunel, Professeur à l’ESILV et professionnel du secteur bancaire.

Vivien Brunel

Le concepteur de ce MOOC, Vivien Brunel, est professeur à l’ESILV. Il a plus de quinze ans d'expérience dans l'industrie bancaire.

Plan du cours

Dans ce Mooc, nous décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit.

Nous décrivons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous décrivons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers. Nous décrivons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous décrivons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

  • Semaine 0 : Nom de l'introduction
  • Semaine 1 : Chapitre 1 : Description de l’activité d’une banque
  • Semaine 2 : Chapitre 2 : Description des instruments de financement
  • Semaine 3 : Chapitre 3 : la modélisation du défaut
  • Semaine 4 : Chapitre 4 : les dérivés de crédit (CDS)
  • Semaine 5 : Chapitre 5 et 6 : CDO et titrisation - le risque de contrepartie
  • Semaine 6 : Chapitre 7 : Un modèle simple de portefeuille de crédit : le modèle de Vasicek
  • Semaine 7 : Chapitre 8 : Analyse des risques d’un portefeuille de prêts de la banque de détail
  • Semaine 8 : Chapitre 9 : Cadre prudentiel et comptable

Évaluation

Un quizz d'évaluation des connaissances sera proposé à la fin de chaque partie. Les quizzs permettent au participant de vérifier l'acquisition des connaissances. Le MOOC propose une attestation de suivi. Une certification payante et surveillée à distance sera également mise en place.

Conditions d'utilisation

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